一旦生成了整个ST集■★■■，就会计算出回报。给定欧式期权，看涨（ct）和看跌（pt）期权的预期现值计算如下◆★◆★，其中X为执行价。

　　有几种方法可以对期权进行定价。例如◆★◆★★■，二项式树计算一个资产在一系列时间步长上的价值。在每一步中，资产价格都可以根据上涨或下跌的概率而上涨或下跌。然后◆★■■◆，从最后一点到第一点，在树中的每个点按顺序计算选项值。

　　然后给定一整组ct或pt，计算平均期权价格。例如◆■◆★，对于看涨期权，平均价格为

　　通常★◆■■★■，在许多时间步长上生成数百甚至数百万个x̄值■★◆■◆◆。这提供了许多未来的价格路径■★，每个路径都计算ST。

　　第一步，我们生成许多未来股票价格。例如，下面的等式描述了在给定Weiner过程的情况下◆◆，股票价格如何随时间变化。

　　上述两个方程中的指数项将时间t的价格折扣到到期（时间t）。对于亚洲期权，ST将被整个路径的平均价格所取代★★◆◆。